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DBC职梦学员已收到Goldman Sachs (US) Quant实习岗位终面邀请

DBC职梦学员已收到Goldman Sachs (US) Quant实习岗位终面邀请

4月前


2024年正式到来,DBC职梦捷报频传

恭喜学员收到Goldman Sachs (US)

Quant Engineer Internship Superday邀请


图/DBC职梦*为保护学员隐私,部分细节信息打码,盗图必究!


Quantitative Engineer在金融公司的职责是正确定价产品,比如固定收益、外汇、衍生产品等等。面试时,需要准备Coding、Statistics等多方面的内容,并且一定要对期权、期贷等金融知识有十足的了解。


这时候大家可以参考的书籍是前Barclays量化研究主管Timothy Falcon Crack所著的这本Quant面试圣经:Basic Black-Scholes: Option Pricing and Trading


第一,从书名可以看出,这本书主要介绍的是目前在金融市场中广泛应用的数学模型Black-Scholes(布莱克-舒尔兹模型),并用其进行期权定价和交易

书中不仅介绍了模型的基本假设和数学公式,还详细介绍了如何使用Black-Scholes模型来计算看涨期权和看跌期权的价格,没有金融背景的同学也完全能够学懂



期权定价不仅对于交易者来说至关重要,也是金融市场风险管理和金融工程的一个关键组成部分,因此在Quant面试中也被频繁考察

比如在刚刚过去的秋招中,Morgan Stanley就在Quantitative Finance的面试考察中问到了期权相关的问题。

图/DBC职梦学员真实面经

为了让准备面试的同学能够快速Get到需要复习的重点,Crack博士专门在书中设置了You Need to Know & Op Quiz版块

并且每一道Quiz都附有参考答案,非常贴心~


第二,期权定价和交易中有许多专业名词不论是日常工作还是面试中都会遇到,对于初学者来说非常困扰。

考虑到这个问题,Crack博士在补充了长达20页的附录,不仅给到了这些术语的意思详解,还在配备了使用场景说明。



为了让大家在准备Quant面试的过程中不走弯路,主页君特意申请经费为大家购买了这本书籍的原版资料,扫码备注【Quant+你的学校】即可免费领取。



Basic Black-Scholes: Option Pricing and Trading

关于期权定价最好的书


☑️MIT前教授、Barclays量化研究主管专为Quant面试编写

☑️全书围绕计算期权Black-Scholes模型展开,既有公式讲解,还有100+面试题目实例解析

☑️附有专业名词解析,零基础也能轻松学懂。



🔍期权定价是金融工程和量化分析中的重要部分,是面试中的高频考点



🔍每一个知识点都配有练习题目及答案解析,助你牢牢把握面试高频题目。



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来源:DreambigCareer

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