逝者 | 詹姆斯·西蒙斯：数学家、投资人、慈善家

詹姆斯·西蒙斯（1938-2024年5月10日）。图源：维基百科

导读：

      2024年5月10日，著名数学家、投资人、慈善家詹姆斯·西蒙斯（James Simons）在纽约去世，享年86岁。

     作为一位屡获殊荣的数学家，西蒙斯曾担任纽约州立大学石溪分校数学系主任，并在1974年和陈省身共同提出陈-西蒙斯常量，这一工作是微积拓扑学的基础理论，后来也在量子场论、弦理论、凝聚态物理中发挥开创性的作用。

      作为量化投资领域的传奇人物，西蒙斯创立文艺复兴科技公司，建立数学模型来识别金融市场的价格规律，并大获成功。文艺复兴科技公司的标志性产品大奖章基金在1988-2018年的年化复合收益率高达39.1%，大幅领先同期标准普尔500指数的年化复合收益率。

      作为富有灵感和慷慨的慈善家，西蒙斯和妻子在1994年成立西蒙斯基金会，支持全球科学家和组织推动数学和基础科学研究的前沿，并支持了一份享誉科学界的科普杂志《量子》。他还创办了非营利机构美国数学组织（Math for America），以改善美国公立学校的数学教育。

     以下是2019年4月的一篇文章，《赛先生》特此重发，以纪念这位横跨数学投资、慈善的传奇人物。

在数学界，有个著名的“陈-西蒙斯定理”，它是微分拓扑学的基础理论，也是弦理论、量子计算和凝聚态物理学的基石。

在华尔街，有家神秘莫测的对冲基金公司文艺复兴科技（Renaissance Technologies），它凭借复杂的数学模型和算法进行海量数据分析，成为近些年市场上最成功的量化交易公司之一。

在纽约第五大道，有家私人资助的科研中心熨斗研究院（Flatiron Institute）。成立不到两年，依靠雄厚的资金支持，这里产出了无数分析程序和算法，发表超过500篇科学论文。

有意思的是，这看起来毫不相关的三者背后，竟然是同一个大BOSS——詹姆斯·西蒙斯！

出生于1938年的西蒙斯，14岁的时候便表示想到麻省理工学数学。他后来的确申请并被录取了，用他自己的话说，“命中注定要来到这里”。

在麻省理工，一些有趣的生活小插曲让西蒙斯在几十年后仍津津乐道：

我还记得在校园角落有个这样的房间，我知道它在 1971 年就消失了。那个时候是1956年或1957年左右，它在早上开放，我们有时候去那儿吃个三明治什么的。有一天凌晨，Ambrose 突然走了进来，还有辛德也和他在一起，那个时候 Ambrose差不多50岁。他们进来，穿的像个孩子似的，围着桌子坐下来，忙着讨论数学工作。我想这是世界上最酷的一件事了。这是怎样的一种惬意的生活呀！就是早上两点来到这里，和你的朋友一起一边喝咖啡一边研究数学，那个时候可能还会抽几支烟，我已经记不太清楚了，那似乎是世界上最好的职业。我于是追求了这样一种职业。

往后十多年，西蒙斯的发展便沿着一条经典的数学家进阶之路，进行得很顺利——

20岁毕业于麻省理工数学系；

23岁在加州大学伯克利分校拿到博士学位；

24岁去哈佛任教；

26岁被国防部分析研究所请到普林斯顿，表面上搞研究，实则为军方破解密码，但“过于精通世故”的他因为在报纸上公开发表反战言论，又私下接受记者采访，从而被国防部解雇，这是西蒙斯第一次被解雇，也是最后一次；

30岁在石溪大学当上数学学院院长，原因之一就是可以解雇人，而不用担心再被解雇了……

在学术界的岁月里，西蒙斯也与中国结下了不解之缘。

1974年，在石溪大学任教的西蒙斯和中国数学家陈省身合作，得出了“陈-西蒙斯定理”，这一定理成为了解决庞加莱猜想证明的重要途径，后来也成为弦理论的基础。

西蒙斯还与同在石溪大学的杨振宁跨界合作。当时，杨振宁已凭借“宇称不守恒”收获了诺贝尔奖一枚，他试图建立更大的规范场理论，但是在一些数学细节上碰到了难题。西蒙斯出手帮他扫清障碍，助其一臂之力建立了现代物理的基石——杨-米尔斯理论。 

陈省身和杨振宁均毕业于清华大学，因此，在2011年清华大学百年校庆期间，已经身家过亿的西蒙斯很豪气地给清华捐了一栋“陈赛蒙斯楼”，来纪念他和两位大师的合作之谊。

杨振宁和西蒙斯。图源：aasquared.org‍

那是在 1976 年，我刚刚 38 岁。我以为我会一辈子都做一个数学家……从18 岁开始我就这么认为。我想我花了近20 年的时间来进行这个游戏，但是后来我决定开始转向做投资。

1978年，西蒙斯在挨着石溪大学的商业区成立了一家公司，这家公司也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。西蒙斯将后来的公司取名“文艺复兴”，颇有向500多年前那场轰轰烈烈的欧洲文化运动致敬的意味。如果说当年欧洲文学、艺术、哲学等领域内的大师们将人类文化推上了一个发展的高峰，那么“文艺复兴科技”则借助科技的力量攀上了金融领域的财富顶峰。

西蒙斯一开始只是进行各种基础交易（fundamental trading），“毫无章法，苦不堪言。”凭借着数学家的直觉，他认为在市场上一定可以用更符合统计学的方式挣到钱。于是，他聘请了他当年在军方工作时结识的另一位数学家，创建预测货币汇率方向的模型。

他也四处招兵买马，却不雇佣金融专业背景的人才，进来的清一色是科学家：物理学家、天文学家和数学家。他们试图把基础交易、风险投资（venture capital）和其他的投资方式结合在一起，不断创造出更有效的新模型。

上世纪80年代，不少投资公司都会应用模型来进行交易投资，但是他们的宗旨是模型得出的结论仅给交易员提供参考意见。然而，接受过完备科学教育的西蒙斯制定出完全依靠模型做交易的商业思路。后来，公司的成功证明了这一决策的正确性。

我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的、流动性强的东西。

人们将西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”——推崇短线套利、频繁交易，就像壁虎，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

这种投资法创造了史无前例的惊人业绩。文艺复兴的标志性产品奖章基金（the Medallion Fund）在过去近三十年中，费前年化收益率达到80%。即使在2007年次贷危机全面爆发的情况下，奖章基金的回报率仍然达到85%。西蒙斯的短线操作方式正是躲过金融冲击的利器。

西蒙斯的天才之处，就在于对量化交易所蕴藏的可能性认识远远领先于时代；为公司储备了大量优秀的科学家，并投入资源创造环境提供动力，激励他们大胆创新；为公司定下了未来的发展方向，但又不插手技术的开发研究。

当大家纷纷向西蒙斯打探创业成功的秘诀时，他本人倒是给出了非常简明如数学公式般的解释：

成功的秘诀=一流的科学家+完善的基础设施+开放的工作环境+取决于公司整体利润的薪酬

图源：Chen Yang/flickr.com

熨斗研究院创始人‍‍‍‍‍

我的第一份职业是一个数学家，我的第二份职业是一个商人，我的第三份职业从某种意义上讲是一个慈善家。

依靠上面的成功“公式”，西蒙斯挣到了足够多的钱，但他并没有停下脚步。

在20世纪90年代，他和妻子玛丽莲·西蒙斯建立了西蒙斯基金会，资助数学、物理、生命科学等领域的诸多项目，总价值达25亿美元。

如果单从对基础科学的投资规模上讲，应该还没有一个基金的规模能够与我们相比。

但这仍不是终点，西蒙斯希望提高基金会在科学界的影响力。在2012年的一次非正式会议上，有人建议：也许基金会不应该资助全新的研究，而应竭力提供更好的工具机制，帮助科学家去理解目前已有的大量研究数据。这个提议引起了西蒙斯的共鸣。

于是，经过多年精心筹备之后，熨斗研究院于2017年9月正式开张。目前，熨斗研究院一共有四个部门：计算天体物理中心、计算生物中心、计算数学中心和计算量子物理中心。

熨斗研究院可以说是复刻了西蒙斯在“文艺复兴”就建立起来的架构。在“文艺复兴”，研究人员通过分析大量股票和其他金融工具的相关数据，检测出以前所看不见的波动规律。而熨斗研究院专门从事计算机科学的研究工作，利用算法分析海量科学数据并予以开发应用。

西蒙斯希望将熨斗研究院打造成下一个贝尔实验室——这个传奇实验室产出过八个诺贝尔奖和晶体管的关键发明。西蒙斯倡导创意、分享，并且愿意比最精英的学术机构投入更多的钱。不出意外的话，他的财富足以让熨斗研究院永久运转下去。

可贵的是，面对巨大的成功和巨额的财富，他始终选择回馈社会，积极推动基础科学的继续发展。对于自身评价，他倒是非常谦虚：“我不是世界上最机敏的人……但是我喜欢反反复复地思考事情。事实证明，这是一种很棒的方法！”

BOOK TIME

《征服市场的人：西蒙斯传》

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