对量化金融感兴趣？不如先来实践一下！｜《低波动率环境下的股指期权高频套利策略》

该项目是以是一个很有含金量的研究项目，结合了投资者情绪、衍生品定价和投资组合等重要的金工研究领域。从最后呈现的项目报告，我们可以看到该同学对量化金融有较好的知识与技能储备：

1.一方面，期权定价、可投资产品筛选等都计算需要专业的资产定价知识基础，另一方面需要对金融学和A股市场有一定的了解，熟悉常见的数据分析和回测方法；

2.利用Python进行数据清洗及操作，使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因，涉及到数据匹配、筛选、汇总、计算等各种处理。

3.熟练的使用Python语言的能力，整个项目的数据清洗到挖掘建模都是使用python完成的，包括numpy、pandas、matplotlib、seaborn、sklearn等重要库文件；

4.最终完成的项目报告总体很好的证明和解释了在中国市场中隐含波动率用于期权误定价判断的可行性，可以为投资者挑选产品并构建能够获得超额收益的投资组合。从真实数据出发完成实证论文具有实际的应用价值。逻辑线明朗，专业名词解释得当，整体报告的排版也很清晰有序；

5.通过完整的科研流程实现，同学对量化投资策略的研究生产流程更加熟悉，有了切实的体验，对后续的专业选择、文书撰写、未来规划都起到了一定积极作用。