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2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计
2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计
9月前
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因每家机构统计口径和计算方式不同,以下内容仅供参考!
Two Sigma 2023因子表现统计
新兴市场是这两年唯一一直表现不佳的因子之,哎,不说了~
在新兴市场,投资者会更多关注拥有强劲股息收益率的小型价值型公司。
来自:Confluence
2023年最佳因子:价值因子、动量因子
而根据Wilshire Indexes的统计,价值因子、动量因子在2023年表现最佳。
价值因子在1年、3年的收益率在长期表现不佳后逐步回归。动量因子在长期表现上最佳,而贝塔因子和规模因子则表现一般。
价值因子在整个2023年逐步渐起。在第四季度,规模因子方面有所改善,但质量、动量和Beta因子则没有我们预期那么好。
价值因子与动量因子呈负相关,价值因子与质量因子呈正相关。其他因子非相关性较小。
关于价值因子自2020年11月以来的复苏,QIML择期为大家分析。
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来源:量化投资与机器学习
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