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交易门漂亮100量化巡礼 | 走进均成资产
交易门漂亮100量化巡礼 | 走进均成资产
横琴均成资产管理有限公司成立于2016年,公司专注量化投资,运用大数据分析方法,基于行情数据和基本面数据,双引擎驱动数理建模,生成不同维度的因子模型,并通过模拟回测和实盘检验,不断验证和迭代策略。经过多年专注耕耘,公司现有规模43亿左右,为渠道和客户创造超过10亿人民币的回报。
司维 均成资产执行董事,核心基金经理
作为国内较早进入截面策略研究领域的管理人之一,均成CTA策略以截面多空策略占比为主,时序策略为辅,通过成立以来超过8年的研发迭代,已形成多策略、全天候、跨品种的投资体系。在构建因子时,均成尽可能均衡价量因子与基本面因子的占比,通过相对适中的交易频率平衡收益回撤比和资金容量的矛盾。
另外,在商品策略表现不佳时,均成CTA策略中有股指策略与商品策略互为补充。通过长期历史业绩跟踪发现,均成和市场上大部分CTA管理人策略的相关性不高,受策略同质化影响相对较小。
《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》,作者:伊曼纽尔·德曼
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来源:交易门
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