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宏观市场 | 一季度指数基金表现较优,二季度关注短债基金——债券基金2024年第一季度报告点评
宏观市场 | 一季度指数基金表现较优,二季度关注短债基金——债券基金2024年第一季度报告点评
6月前
债券基金,基金业绩
近期,债券基金发布了2024年第一季度报告。
2024年第一季度债基规模继续上升;纯债基金规模继续增长,二级债基规模下降较多。2024年第一季度末,债券基金净值合计9.33万亿元,较上年末增加0.29万亿元,环比上升3%,同比上升22%。
从大类资产配置来看,债券基金增加债券配置比例,降低股票和其他资产配置比例。从债券资产配置来看,债券基金的利率债配置比例变动较小,信用债占比提升,NCD占比下降。
从久期和杠杆策略来看,2024年第一季度,债券收益率中枢快速下行,债券基金普遍拉长久期;短端资金利率保持稳定,债券利率和短端资金利率之间的套息空间压缩,多数债基降低杠杆率。
从基金业绩来看,2024年第一季度,债基中平均收益最高的是增强指数型债券基金,涨幅为1.69%;被动指数型基金涨幅为1.33%,紧随其后;中长期纯债型基金、一级债基和短期纯债型基金涨幅相近,分别为1.22%、1.04%和0.96%。受权益市场回调影响,含权比例较高的二级债基收益相对略低,上涨0.59%;可转债基金表现相对较差,下跌2.49%。
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来源:兴业研究宏观
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